外汇市场 古德哈特,帕内　编,单昕欣　译 中国金融出版社【正版书】 pdf 下载 txt 阿里云 lit rtf azw3 免费

本书用图表的形式描绘了对外汇市场运行机制的持续研究过程。全书共分18个章节，具体内容包括远期升贴水有助于预测汇率的未来变化吗、外汇市场中的时时刻刻、在金融市场中起决定作用的每一分钟、高频即期外汇汇率的单位根检验、外汇电子经纪业系统中的微观结构动力学等。该书可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

引言

部分 外汇汇率分析

　章 外汇市场：伴着惯性的随机漫步（1988）

　第二章 远期升贴水有助于预测汇率的未来变化吗（1992）

　第三章 为什么即期远期贴水未能预测未来即期汇率的变化（1997）

第二部分 日内外汇市场

　第四章 路透社关于外汇市场行情的屏像：日元/美元和英镑/美元的即期市场（1991）

　第五章 “新闻”和外汇市场（1989）

第三部分 使用一日内汇率数据进行的市价变动度量

　第六章 外汇市场中的时时刻刻（1993）

　第七章 伦敦外汇市场中每日交易活跃度的一些证据（1989）

　第八章 在金融市场中起决定作用的每一分钟（1991）

　第九章 外汇市场的地理位置：关于“岛屿”假设的检验（1992）

　第十章 英镑一美元汇率的高频模型中的新闻效应（1993）

　第十一章 连续时间内对中央银行外汇市场干涉的评估（1993）

　第十二章 高频即期外汇汇率的单位根检验（1993）

　第十三章 外汇市场中的报价频率、差幅以及股价波幅之间的相互作用（1996）

　第十四章 图表主义：一个受控的试验（1993）

　第十五章 利用技术交易规则能够盈利吗？从日内外汇市场得出的结论（1997）

第四部分 即日汇率浮动与交易资料

　第十六章 1993年6月的某天：路透社一项关于电子外汇交易系统2002-2工作的研究（1996）

　第十七章 外汇电子经纪业系统中的微观结构动力学（1996）

第五部分 我们的立足点

　第十八章 金融市场中的高频数据：问题和运用（1997）

结论和对未来研究的指导

译名表

本书用图表的形式描绘了对外汇市场运行机制的持续研究过程。贯穿整个研究过程的导向性假设是，在有效市场中，如外汇市场，价格变化主要是由新信息导致的。然而，市场上总是有如此多的“新闻”会影响各种各样的市场参与者（并且正如我们所描述的那样，他们反应得很快），因此，我们必须找出最有用的高频数据以判断市场，并对各种各样的信息作出反应。这些信息可能是经济的（如交易数据），或者是市场内部的（如电子屏幕上公布的交易和报价）；以及一些可以公开或私下获得的信息（如消费者订单到达一个给定的交易员）。 我们对市场快速进化态势的关注，意味着这些收集的论文对实际的微观市场结构研究领域有重要贡献。然而，我们进一步的研究方向是努力使得这一专业获得更多的有用数据，这也是这一专业研究的基础。我们继续为此做各种努力，如我们已经制作出光盘版，这样就可能用多媒体把这本书的内容表现出来。想得到这一光盘复件的人可以写信给作者或是伦敦证券交易所。从下面进一步的解释中可以看到，外汇市场的交易程序和外汇市场信息系统的发展，使得这一加强的数据库系列继续发展，并且可以通过公共途径获得。

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书籍介绍

《外汇市场:高频数据的经验分析》用图表的形式描绘了对外汇市场运行机制的持续研究过程。全书共分18个章节，具体内容包括远期升贴水有助于预测汇率的未来变化吗、外汇市场中的时时刻刻、在金融市场中起决定作用的每一分钟、高频即期外汇汇率的单位根检验、外汇电子经纪业系统中的微观结构动力学等。《外汇市场:高频数据的经验分析》可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。