【达额立减】期权：衍生品与对冲（第2版） pdf 下载 txt 阿里云 lit rtf azw3 免费

???本书第1章介绍期权基本概念，特别是期现结构。第2、3章介绍期权的基本策略，这是普通投资者使用*多的策略。期权策略看似很多，但对每类投资者来说，实际适用的或者说常用的也就那么几个。第4章介绍BSM公式和动态对冲，对于普通投资者来说，并不需要了解这些内容，但对做Gamma策略和期权做市人员来说，这又是基础。第5章介绍期权做市，对于ETF期权和期货期权来说，做市参数会有些差别。第6章介绍自动化与高频交易，点明高频交易和期权做市的区别，读者可以直接跳过。第7章介绍场外期权，对曾经东方航空的案例进行了介绍，也介绍了巴菲特曾经参与的场外期权交易合约内容。第8章介绍期权的波动率与交易理念，以及给我们本身带来的交易理念的思考。第9章是商品期权的简介。读者可以根据自己的需要查看相关章节进行选择性阅读，并不需要一章一章地去阅读。比如初次阅读，可以直接阅读第1章、第2章和第9章。

第1章??期权市场基础?11．1??衍生品的作用及发展?31．2??期权基本知识?61．2．1??期权术语?71．2．2??期权价格的影响因素?141．2．3??卖出期权（义务仓）保证金制度?171．2．4??期权时间价值收敛为0的过程?201．3??期权平价关系?231．4??参考知识：期现结构介绍?281．4．1??期现结构升贴水的形成原因?311．4．2??期现价格收敛过程?361．4．3??期权与期现结构相关的一些概念?38第2章??期权基本策略（上）?422．1??买入单个期权（权利仓）?452．1．1??期权的时间特征和杠杆特征?452．1．2??中长周期趋势交易者?562．1．3??短中周期交易者?752．1．4??期权价格的中途波动――期权短期套保的缺点?892．1．5??投资者案例：为了忘却的纪念，买特斯拉期权的悲惨经历?922．1．6??*基金的期权头寸?962．1．7??康宝莱大战?992．2??卖出单个期权（义务仓）?1042．2．1??卖出看涨期权?1042．2．2??备兑卖出?1132．2．3??卖出认沽期权――接货策略?1172．2．4??巴菲特与史玉柱卖出看跌期权?1202．3??跨式组合和宽跨式组合?1242．4??认购期权垂直价差组合?1312．5??认沽期权垂直价差组合?1392．6??概率与交易?1432．6．1??衍生品交易的两个预期?1432．6．2??期权交易的概率问题?1452．6．3??初入50ETF期权市场的一个投资者的交易案例?151第3章??期权基本策略（下）?1573．1??期权两大无风险套利关系?1573．2??蝶式组合和鹰式组合?1603．2．1??盈亏平衡图分析?1613．2．2??行权价间隔扩大比较?1633．2．3??蝶式组合与垂直价差组合比较?1643．2．4??鹰式组合?1663．2．5??蝶式组合和鹰式组合的比较?1673．2．6??小结?1693．3??时间价差组合?1713．4??区间组合和领子组合?1743．5??头寸调整?180第4章??BSM公式和动态对冲?1834．1??动态对冲与静态对冲?1864．2??期权价格影响因素的量化――BSM公式?1894．3??波动率?1904．4??期权价格分解?1964．5??希腊参数?2034．5．1??Delta?2044．5．2??Gamma?2094．5．3??Theta?2114．5．4??Vega?2144．5．5??其他参数?2174．6??希腊参数应用注意点?2184．7??股票期权定价模型参数?2204．8??附录故事：利用动态对冲获利的前辈们?226第5章??期权做市?2325．1??做市商制度基础知识?2345．1．1??做市商制度的发展?2345．1．2??做市商的盈利模式?2365．1．3??做市商报价模式?2405．1．4??感受供需?2475．2??期权做市步骤?2485．2．1??期权做市：隐含波动率报价?2485．2．2??期权做市：Delta动态对冲?2575．2．3??期权做市：Delta对冲后Gamma-Theta权衡及Vega权衡?2605．2．4??期权做市：其他（如到期日）情况?2645．3??附录：美国做市商KCG公司折戟?266第6章??自动化与高频交易?2726．1??高频交易介绍?2736．2??套利及美国NMS制度?2776．2．1??套利?2776．2．2??美股NMS制度：分割的市场?2796．3??具体做市时订单排队优先权?2836．3．1??排队优先权――订单类型?2836．3．2??排队优先权――最小变动价位美分以下报价（Sub-Penny）?2866．3．3??排队优先权――速度?2896．3．4??黑池?2916．3．5??订单操纵（虚假订单）?2946．4??高频交易在外汇领域的应用和探讨?295第7章??场外期权?2987．1??常见产品：障碍期权、二元期权、一揽子期权?3007．1．1??美式障碍期权?3007．1．2??安倍经济学与“*”们的障碍期权?3047．1．3??二元期权?3067．1．4??一揽子期权与巴菲特?3097．1．5??国内银行理财产品?3147．2??场外期权与做市商业务?3167．2．1??场外期权介绍?3167．2．2??场外市场做市商业务?3187．3??东方航空场外衍生品案例剖析?3227．4??套保争论及企业套保实践常见误区?3327．5??Accumulator?3387．6??TARN?343第8章??波动率与交易理念?3478．1??波动率与交易周期及时代（交易周期，节奏，时代）?3488．2??交易策略与框架?3528．3??杠杆与风险，集中与分散?3558．4??基本面与技术分析（是对象还是逻辑，是现实还是预期）?3578．5??知与行，交易心理，系统缺陷?3618．6??人，量化，自动化?3658．7??附录案例：大奖章成长记――西蒙斯：数学，常识，运气?368第9章??商品期权?3749．1??白糖和豆粕期权合约内容介绍?3749．2??商品期权交易简单介绍?377

???徐正平，曾先后担任过期货公司研究员、期货公司研究所负责人，并曾借调期货交易所做场外衍生品方面工作。现负责某现货企业的期现交易业务，同时兼中国量化投资学会期权分会副会长。期权著作获得中金所投资者教育银奖，并得到很多行业内人士的极高评价。

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